سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه

Authors

  • سجاد فرازمند دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
Abstract:

هدف اصلی این مقاله پیش‌بینی سری زمانی قیمت سکه برای انجام معاملات بسامدبالا است. بدین منظور، نوعی شبکه عصبی-فازی معرفی می‌شود که به کمک استدلال فازی و ترکیب آن با قابلیت شناسایی الگوی شبکه‌های عصبی پیش‌بینی‌هایی ارائه می‌دهد و بر مبنای پیش‌بینی‌ها، معاملات بسامدبالا انجام می‌شود. برای پالایش ورودی‌های غیرضروری در فرایند آموزش، نوعی مدل نوسان مبتنی بر رخداد، پیشنهاد و به انفیس متصل شده است. مدل‌های پژوهش با داده‌های قیمت سکه در بازه زمانی خرداد 1393 تا اردیبهشت 1395 آزمون شد. نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد بر اساس معیارهای نرخ موفقیت، عامل سود، نسبت بازدهی و نسبت شارپ، مدل نوسان‌پذیری مبتنی بر رخداد موجب می‌شود سیستم انفیس، ورودی‌های مناسب‌تری دریافت کند. همچنین، ترکیب انفیس با مدل نوسان مبتنی بر رخداد، برای پیش‌بینی و انجام معاملات بسامدبالا منجر به کسب نرخ موفقیت 69 درصدی می‌شود. JEL: C32, C45, G15, G24 نحوه استناد به این مقاله : صالح آبادی، ع.، و فرازمند، س. (1396). سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 80 - 97.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

طراحی مدل پیش بینی حجم ترافیک روزانه برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS)

 تقاضای روزافزون استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی، مشکل تراکم ترافیک را به یکی از مهم ترین بحران ها در اکثر کلان شهرهای جهان تبدیل کرده است. تأثیرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی که گره های ترافیکی بر جوامع بشری می گذارد محققین را برآن داشته است که به دنبال راه کارهایی برای مقابله با آن باشند. یکی از این راه کارها پیش بینی حجم ترافیک روزانه است. پیش بینی ترافیک به کنترل کننده ها کمک می کند ت...

full text

مدل سازی تبخیر-تعرق مرجع روزانه با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی (anfis)

تبخیر-تعرق یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی و تخمین نیاز آبیاری است. در این تحقیق پتانسیل سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی (anfis) و شبکه عصبی مصنوعی (ann) در برآورد تبخیر-تعرق مرجع(eto) روزانه مورد بررسی قرار گرفت. از داده های روزانه هواشناسی نه ایستگاه واقع در سه اقلیم متفاوت (مرطوب، خشک و نیمه خشک و بسیار خشک) شامل ساعات آفتابی، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد به عنوان ورودی و تبخیر-تعرق مرجع ...

15 صفحه اول

تصمیم گیری در معاملات روزانه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس یک چارچوب سیستم استنتاج فازی چندگانه

هدف از این پژوهش ایجاد یک سیستم خبره برای پیش بینی تصمیمات تجاری روزانه در محیط عادی از یک بازار مالی است. قالب سیستم مورد مطالعه ما یک چارچوب سیستم استنتاج فازی (FIS) چندگانه را تشکیل می ­دهد که شامل سه چارچوب سیستم استنتاج فازی اختصاصی برای تصمیم­ گیری ­های خرید، حفظ و فروش سهام است. این چارچوب به یک سرمایه­ گذار در هر یک از سیستم ­های خرید ، حفظ و فروش به صورت روزانه یک سری اسناد دارایی قابل...

full text

ارزیابی کاربرد سامانه معاملات الکترونیکیDMA در افزایش حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل استنتاج فازی

جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار، پذیرش متقابل شرکت ها در بورس های مختلف، تعدد ابزارهای معاملاتی و بازیگران بازار و همچنین رشد معاملات آنلاین، افزایش ساعات کاری بازار های بزرگ دنیا را اجتناب ناپذیر ساخته است. به گونه ای که در حال حاضر بورس های اوراق بهادار در حال حرکت به سوی افزایش بیشتر نشست ها و ساعات معاملاتی و احتمالا معاملات 24 ساعته با کمک تکنولوژی پیشرفته هستند[1]. بورس ها وکارگزاران از ط...

full text

ارایه مدل ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS)

Human resource performance assessment is an important part of human resource management and the core of performance management. However, reports of performance appraisals by supervisors are usually archived in employee records, and this often questions the credibility of assessors and the evaluation process. In terms of management, in the process of evaluating performance, valuable time needed ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 2  issue 1

pages  80- 97

publication date 2017-03-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023